و پیشینه پژوهش از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات داخلی و خارجی و پایگاه های اطلاعاتی استفاده شد. و برای جمع آوری اطلاعات بررسی متغیرهای مستقل پژوهش از پرونده های مربوط به تسهیلات در شعب بانک استفاده شد.و اطلاعات متغیر وابسته تحقیق نیز از مشتریان پرسیده شد،البته به آنها اطمینان داده شد اطلاعات صرفا جهت انجام تحقیق است و محرمانه می باشد.

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها

این پژوهش از نظر تجزیه و تحلیل داده ها از نوع علی رابطه ای است. دراینتحقیق متغیر وابسته “میزان هزینه کرد وام های خاص در همان مورد” و متغیرهای مستقل هم شامل اینهاست: ویژگی های شخصی و اقتصادی فرد وام گیرنده، ویژگی های وام (نوع وام، نرخ کارمزد، مبلغ وام و مدت زمان پرداخت)و ارزشیابی، بررسی صلاحیت و نظارت دقیق بر نحوه مصرف وام می باشد. دادههایجمعآوریشدهاز مدل لوجیت استفاده خواهد شد.(برای فرضیه ۱، ۲ )

سپس تمامی متغیرهای مستقلی که بامیزان مخاطره اخلاقی وام گیرنده دارای همبستگی معنی داربودنددرمدل لاجیت موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت. (برای فرضیه۵,۴,۳)

داده هابااستفاده ازنرم افزار Eviewsموردتجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.

آزمون لاجیت و پروبیت

به منظوربررسی معنی داری رابطه بین متغیر های مستقل ومتغیرهای وابسته ازآزمون لاجیت وپروبیت استفاده شد.بدین ترتیب که تعداد قسط های معوق وام و انحراف در تسهیلات به عنوان متغیر و ابسته و متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، مبلغ تسهیلات اعطاءشده، تعداد اقساط تسهیلات و…به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند و وجود رابطه بین آن ها محاسبه شد.

۳-۶-۱-مدل لاجیت

شکل کلی مدل لاجیت به صورت رابطه ۱ است:

(۱-۳) )

که در آن Y متغیر پاسخ و تعیین کننده است که ازخصوصیت گسسته برخوردار است.

۳-۶-۲- مدل مورد استفاده درتحقیق

با توجه به اینکه متغیر وابسته دراین مطالعه یک متغیر مجازی در قالب مقادیر صفر و یک می باشد، الگوی لاجیت و پروبیت می توانند به عنوان الگوهای اقتصادسنجی به کارگرفته شوند.براین اساس می توان این متغیروابسته دارایِ واکنش دو حالته رابه عنوان جایگز ینی برای یک متغیر پیوسته پنهان در چارچوب یک الگوی رگرسیون خطی در نظر گرفت. دماریس ( ۲۰۰۴) این الگوی رگرسیون خطی را به شکل زیر معرفی می کند.

۳-۲

Yi∗ =Σβ X +εi

که در آن εiجزء خطا با توزیع متقارن، میانگین صفر و واریانس ثابت می¬باشد.

Yi متغیر وابسته دوحالته است که هرگاه Yi از مقدار معینی بالاتر باشد برابر یک درنظر گرفته می شود و درغیر این صورت صفر خواهد بود:

P (Yi =۱) = P εi (Σβk Xik) (3-3)

معمولاً برای بررسی احتمال y از توزیع نرمال استاندارد(پروبیت) و توزیع لوجستیک استاندارد (لاجیت) استفاده می شود. واریانس چگالی پروبیت برابر یک و لاجیت معادل π۲/۳ می باشد. بر اساس تابع چگالی و تابع توزیع نرمال استاندارد و لوجستیک استاندارد، الگوهای رگرسیونی پروبیت و لاجیت را می توان به ترتیب به شکل زیر معرفی کرد:

این دو تابع غیرخطی هستند که شکل خطی آنها به شکل زیر خواهد بود:

این الگو متغیرهای مربوط به مشخصات فردی و اجتماعی وام گیرندگان ،هدف وام، شرایط و ویژگیهای مالی وام و شرایط محیطی را به عنوان متغیرهای توضیحی مؤثر بر عدم بازپرداخت وامها درنظر می گیرد، به گونه ای که فرم تبعی آن را می توان به شکل زیر بیان نمود:

که درآن:

:yi عدم بازپرداخت وام وانحراف در تسهیلات

:xi متغیر توضیحی i ام مؤثر برعدم بازپرداخت وام و انحراف درتسهیلات توسط وام گیرندگان است.وقتیکه وام گیرنده اقساط خودرا در موعد مقرر پرداخت کرده باشد عدد ۰ ودرغیراین صورت عدد ۱ درنظر گرفته شده است. متغیرهای توضیحی در این مطالعه عبارتند از: