دانلود پایان نامه ارشد : بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

تاکنون دانشمندان حوزه داده کاوی تلاش­های بسیاری برای جدا­سازی صحیح نمونه­های مشابه کرده­اند. استخراج طبقه­بند­های عام[1] و قابل فهم از داده، نقش مهمی در بسیاری از حوزه­ها و مسائل است. تاکنون روش­های متعددی برای طبقه­بندی[2] و تشخیص الگو[3] معرفی شده­است. یکی از شیوه­های موفق و منحصربه­فرد در حوزه طبقه­بندی و تشخیص الگوی داده­های ورودی، استفاده از تکنیک­های فازی برای تقسیم­بندی نرم فضای ویژگی و بالطبع استفاده از یک معماری مؤثر در متصل کردن این زیر­فضاها برای تصمیم­گیری و طبقه­بندی به­صورت فازی می­باشد. طبقه­بندی فازی پروسه گروه بندی عناصر داخل مجموعه­های فازی با یک تابع عضویت[4] است[1]. در واقع، ابتدا فضای جستجو به بخش­هایی قسمت بندی می­شود به گونه ای که تمام فضا پوشش داده شود و سپس بر روی هرکدام از این زیر­فضا­ها مجموعه فازی قرار می­گیرد. اجتماعی از مجموعه­های فازی که فضای فازی نامیده می­شود، مقادیر زبانی فازی یا کلاس­های فازی را تعریف می­کند که یک شی می­تواند به آن­ها تعلق داشته باشد. پس از آن قوانین فازی اگر و آنگاه[5] با توجه به نحوه تخصیص تولید می­شوند. مدل­سازی سیستم­های فازی بصورت مجموعه­ای از این قوانین نمایش داده می­شود.

  • انگیزه

 طبقه­بندی­کننده­های فازی دارای ویژگی منحصربفرد تفسیرپذیری هستند و قادرند دانش چگونگی تشخیص الگو­ها را برای یک فرد خبره بصورت یک دستورالعمل بازنمایی کنند. طبقه­بندی­کننده­های­ فازی چهار هدف اساسی را دنبال می­کنند. دقت طبقه­بندی­کننده را بیشینه کنند، طبقه­بندی­کننده­ی با بیش­ترین قابلیت تفسیر­پذیری را ایجاد نمایند، پایداری طبقه­بندی­کننده را بیشینه کنند و حساسیت به نویز را کاهش دهند. تاکنون روش­های متفاوتی برای ایجاد قوانین، نحوه تخصیص زیرفضاها، نحوه استنتاج در هر قانون و در نهایت ادغام قوانین ارائه­شده است. بدیهی است زبان طبیعی[6] محور بودن ساختار قوانین فازی علیرغم استخراج دانش، مشکل اثبات ریاضی کارایی طبقه­بندی­کننده از جمله ارائه یک کران­ بالا[7] برای خطای آموزش[8] و خطای تست[9] است. به­عبارتی افزایش عمومی­سازی[10] این طبقه­بندی­کننده­ها بصورت ریاضی مانند طبقه­بندی کننده تقویتی گروهی[11] کار بسیار دشواری است. از این­رو اغلب از روش­های مکاشفه­ای[12] و فوق مکاشفه­ای[13] به­صورت سعی و خطا در تدوین قوانین و ادغام آن­ها استفاده می­گردد، به این دلیل که زیرفضا را برای به­دست­آوردن بهترین ترکیب قوانین جستجو می­کنند [2]-[4] . ایشیبوشی[14][5] روشی را برای تخصیص فضا به­صورت تقسیم­بندی منظم و تکراری ارائه کرد که می­توان از این روش به­عنوان یکی از موثرترین روش­های طبقه­بندی­کننده فازی که مبنای بسیاری از تحقیقات

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 بعدی در این زمینه نیز شد، نام برد.

  • شرح مسئله

پروسه یادگیری یک سیستم طبقه­بندی فازی باید مسایل مختلفی را حل کند تا یک سیستم طبقه­بندی زبانی را با یک رفتار صحیح ایجاد نماید. از جمله اینکه بتواند، 1- مجموعه­ای از قوانین فازی را ایجاد کند که دارای یک سطح لازم همکاری بین این قوانین فازی باشد. 2- انتخاب یک تابع استنتاج که روشی را برای ترکیب اطلاعات به­دست آمده از قوانین فازی در کلاسه­بندی نمونه­ها انتخاب می­کند. 3- در مسایل با ابعاد بالا، قوانین فازی از رشد نمایی در سایزشان رنج می­برند. دو مسئله اول، مربوط به پروسه استخراج دانش می­شود که با پردازش­های یادگیری مختلف براساس الگوریتم­های تکرار­شونده  مانند شبکه­های عصبی مصنوعی[5-6] یا الگوریتم ژنتیک [2-4]قابل حل است. گزینه سوم از دو جهت می­توان مدیریت کرد: با فشرده­سازی و کاهش مجموعه قوانین، قوانین غیرضروری را با هدف ایجاد یک سیستم طبقه­بندی با کارایی بالاتر حذف کرد. و راهکار دوم با پروسه انتخاب ویژگی انجام می­گیرد.

به طور کلی، هدف مسئله، فراهم کردن یک چارچوب کلی برای تکامل قوانین فازی است. راهکار­های بسیاری در این زمینه ارائه شده، اما همه آن­ها حداقل در یکی از موارد زیر تفاوت دارند، تعداد قوانینی که در هر عضو جمعیت کد می­شود، نوع بیان قوانین کد­شده در هر عضو و نوع و هدف پروسه تکاملی .[7-8] این الگوریتم‌ها شامل الگوریتم‌های ژنتیک[15]، بهینه‌سازی گروه ذرات[16]، گداختگی شبیه‌سازی شده[17] و… می‌باشند.

از آنجایی که الگوریتم­های تکاملی[18] به­صورت چند­عاملی[19] جستجو را در فضای ویژگی انجام می­دهند، نحوه گردش آن­ها تا حد ممکن به­صورت تصادفی می­باشد. این خواص، الگوریتم­های تکاملی را به ابزار قوی برای انواع مسائل بهینه­سازی تبدیل نموده است.[2], [4]  از جمله مسائل مطرح در زمینه بهینه­سازی، بهینه­سازی ساختار و پارامتر­های طبقه­بندی­کننده­ها می­باشد. بدیهی است هرچه یک طبقه­بندی­کننده­ پارامتر­های بیش­تری داشته باشد، تنظیم بهینه این پارامتر­ها به­صورت دستی کاری بسیار دشوار، و در بعضی حالات­ غیرممکن می­باشد. بدین خاطر از الگوریتم­های تکاملی برای یادگیری پارامتر­ها و تعیین ساختار طبقه­بندی­کننده­های متفاوت به­صورت فراوان استفاده شده است. از جمله این تحقیقات می­توان به بهبود ساختار شبکه عصبی توسط الگوریتم ژنتیک اشاره کرد [9] که الگوریتم ژنتیک سعی در هرس کردن ارتباط بین نورون­ها و به­نوعی لایه­بندی آن­ها به منظور بهبود کارایی طبقه­بندی، دارد.

مزیت ترکیب قوانین فازی و الگوریتم­های تکاملی این است که مجموعه قوانین ایجاد­شده دارای تفسیر­پذیری بیش­تری هستند و می­توانند با عدم قطعیت[20] و ابهام مقابله کنند و همچنین می­توانند به صورت اکتشافی فضای ویژگی را جستجو کنند. به عنوان مثال در بخش ورودی نحوه تخصیص­بندی فضاها و همچنین تعیین پارامتر­های توابع عضویت (مانند شیب و واریانس)، از الگوریتم­های تکاملی استفاده شده است[10].

چالش­ها

با توجه به این که اغلب روشهای عمده و شناخته شده محاسبات تکاملی، شبیه‌سازی کامپیوتری فرایندهای طبیعی و زیستی هستند، در این نوشتار، از یک روش ترکیبی برای بهبود طبقه­بندی­کننده­های فازی ارائه می­شود که برای بهبود یادگیری پارامتر­های آن الگوریتم تکاملی رقابت استعماری [11] اقتباس شده است. این پایان­نامه، الگوریتم رقابت امپریالیستی [21]را برای هدف استخراج کلاسه­بند­های عام و قابل فهم از داده در شکل یک سیستم قانون ارائه می­کند. در این تحقیق سعی در ارائه ساختار جدیدی بر روی بستر فازی هستیم که در آن ساختار، توزیع قوانین از الگوریتم رقابت استعماری[22] اقتباس شده و لیکن روح قوانین به­صورت فازی است. ضمنأ به­دلیل ایجاد هارمونی مناسب در بهینه­سازی ساختار قوانین و همچنین ادغام قوانین، استفاده از الگوریتم بهینه­سازی رقابت استعماری پیشنهاد می­شود.

در این الگوریتم چند نمونه که دارای میزان برازندگی[23] بالایی می­باشند (امپریالیست[24]) و مرکز امپراطوری­ها هستند، سعی در کشاندن بقیه نمونه­ها (مستعمره)[25] به سمت خود دارند. این الگوریتم را می­توان نوع بهبود یافته الگوریتم ازدحام ذرات در نظر گرفت. لازم به ذکر است که الگوریتم ازدحام ذرات علیرغم سرعت همگرایی بالای آن، احتمال بایاس شدن آن بسیار زیاد می­باشد. چون میزان تصادفی بودن[26] آن در حین جستجو پایین بوده و بسیار بایاس­دار حرکت می­کند. درصورتیکه الگوریتم رقابت استعماری این مسئله را به این شیوه حل کرده است که هر نمونه به­جای حرکت در جهت برآیند دو نقطه با برازندگی­های مناسب، به یکی از چند نقطه­ای اختصاص داده می­شود که بهینه محلی (امپریالیست) اطلاق می­شوند.

 از آن­جا که ساختار این الگوریتم به­صورت چند­حوزه­ای می­باشد، بکارگیری آن برای ساختار­بندی قوانین فازی این خاصیت را به­همراه خواهد داشت که یک مجموعه قوانین بر روی یک زیرفضا کار کند نه تنها روی یک قانون. به­عبارت دیگر استفاده از یک قانون برای تصمیم­گیری درمورد یک زیرفضا حتی با داشتن هم­پوشانی[27] با زیرفضاهای همسایه باعث خاص[28] شدن آن قانون و به­نوعی بایاس قانون و آن زیرفضای خاص شده و در مورد سایر نمونه­هایی که دور از آن زیرفضا هستند، نمی­تواند تصمیم­گیری مناسبی را به­عمل آورد که همین امر باعث بیش­سازگاری[29]و کمبود عمومی­سازی توابع فازی می­گردد. در مقابل، الگوریتم یادگیری استعماری از تخصیص یک قانون به یک زیرفضای خاص جلوگیری کرده و حتی زیرفضاهایی که یک مستعمره از قوانین درباره آن تصمیم می­گیرند، دارای ابعاد بسیار وسیع­تری نسبت به زیرفضای تخصیص­شده به هر قانون در مقایسه با روش­های قبلی دارد. ضمنأ هنگامی­که قوانین به­صورت دسته­های مختلفی از مستعمره­های متفاوت بر روی کل فضا عمل می­کنند، می­توان آن را جزو الگوریتم­های توزیع­شده در نظر گرفت. توانایی بهینه­سازی این الگوریتم نسبت به الگوریتم­های بهینه­سازی پیشین هم­تراز و یا حتی بالاتر است و سرعت رسیدن به جواب بهینه نیز مناسب است.

اهداف پایان­نامه

در این رساله می­خواهیم یک مجموعه از قوانین انعطاف­پذیر فازی را با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری که پیش از این ذکر شد، ایجاد نماییم. با این هدف که کارایی طبقه­بندی­کننده و تفسیر پذیری قوانین تولید شده حداکثر شود و در عین­حال نویز پذیری کمینه نسبت به طبقه­بندی­کننده­های آماری و نیز عمومی­سازی بسیار مناسبی را ارائه نماید. در واقع در این مسئله می­خواهیم مجموعه­ای از بهترین قوانین با انعطاف پذیری بالا که بیانگر انتخاب بهترین ویژگی­هاست را با استفاده از الگوریتم نوپای رقابت استعماری به­دست آوریم. نکته مهم در این رساله، نحوه تخصیص زیرفضا، ساخت قوانین و در نهایت ادغام آن­ها در یک پروسه بهینه­سازی استعماری است. به­طور­کلی در این پژوهش:

  • چندین طرح کلی کدگذاری برای نمایش قوانین به شکل رشته­ای از بیت­ها ارائه می­دهد.
  • یک تابع برازش برای ارزیابی کارایی اعضا یا همان قوانین فازی تعریف می­کند.
  • تصحیحی در عملگر­های الگوریتم رقابت استعماری برای استفاده بهینه در سیستم­های فازی ارائه می­دهد.
  • زیرفضای تخصیص­داده­شده برای هر قانون را توسعه می­دهد و درنتیجه افزایش نسبی عمومی­سازی را منجر می­شود.

مطالب مربوط به این رساله در پنج فصل به شرح زیر می‌باشد.

فصل دوم. در این فصل تحقیقات انجام شده را بحث می­کند و برای هر روش مزایا و معایب آن­ها را به­صورت جداگانه برمی­شمرد.‌

فصل سوم. در این فصل متدولوژی که عبارتند از روش­های ارائه شده و روش­های پیشین را به صورت فرمولی و شبه کد توضیح می­دهد.

فصل چهارم. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارائه می­شود.

فصل پنجم. کار­های پیش رو و اهداف آینده بررسی می­شود.

دانلود پایان نامه ارشد: طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری (مورد مطالعاتی: کشف جرایم پولشویی در یکی از شعب بانک‌های کشور)

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

 

 

دانشگاه قم

 

دانشكده فنی و مهندسی

 

پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد فنآوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

 

 

 

عنوان:

 

طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری

 

(مورد مطالعاتی: کشف جرایم پولشویی در یکی از شعب بانک‌های کشور)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكیده

پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی به‌دست آمده از طریق رشته ‍‍‍‌‌های نقل و انتقالات و معاملات به گونه‌ای پنهان می‌شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌‌ها و مجاری قانونی می‌گردد. داده‌کاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می‌شود. هنگامی که الگوریتم‌‌ها و تکنیک‌‌های داده‌کاوی روی چنین تراکنش‌‌هائی اعمال می‌شوند، الگو‌های پنهان از جریان وجوه را کشف می‌کنند. بررسی داده‌‌ها و اعلام نظر روی آن‌ها از دو روش کلی تبعیت می‌نماید اول استفاده از شاخص‌ها با استفاده از روش‌های خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتم‌‌های داده‌کاوی که آن هم به دو صورت نظارت‌شده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است. خروجی‌‌های این پروژه شامل مستندات علمی، روش‌های داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یك مدل برای پیاده‌سازی چارچوب ضد پولشویی در بانك و در نهایت بهره‌گیری از فناوری‌‌های نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه می‌باشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیار‌های عملکرد متداول در داده‌کاوی ارزیابی می‌گردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌های مرتبط با آن باشد از روش تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای استفاده  می‌شود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی شده است. در مجموع باید گفت که از مدلی کمی در این تحقیق استفاده شده که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، بوده است.

کلمات کلیدی:

پولشویی، داده‌کاوی، کشف جرایم مالی، الگوریتم‌های نظارت‌شده و بدون ناظر

 

 

فهرست عناوین صفحه

1فصل اول  کلیات تحقیق… 1

1‌.1‌   تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق.. 2

1‌.2‌   اهمیت و ضرورت پژوهش…. 3

1‌.3‌   اهداف پژوهش…. 3

1‌.4‌   روش پژوهش…. 4

1‌.5‌   جامعۀ تحقیق.. 4

2فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو. 6

2دیباچه. 7

2‌.1‌   پولشویی و بررسی ابعاد آن.. 7

2‌.1‌.1‌   مفهوم پولشویی.. 7

2‌.1‌.2‌   تاریخچه و خاستگاه پولشویی.. 8

2‌.1‌.3‌   ایران و ریسک پولشویی.. 9

2‌.1‌.4‌   انواع پولشویی.. 10

2‌.1‌.5‌   مراحل پولشویی.. 11

2‌.1‌.6‌   روش‌‌های پولشویی.. 12

2‌.1‌.7‌   موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.. 14

2‌.1‌.8‌   ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشویی.. 17

2‌.1‌.9‌   روش‌‌های مبارزه با پولشویی.. 18

2‌.1‌.10‌ وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی.. 23

2‌.1‌.11‌ انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک… 29

2‌.2‌   داده‌کاوی.. 31

2‌.2‌.1‌   تاریخچه داده‌کاوی.. 31

2‌.2‌.2‌   چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی.. 33

2‌.2‌.3‌   کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی.. 35

2‌.2‌.4‌   پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی.. 40

2‌.2‌.5‌   رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی.. 42

2‌.2‌.6‌   برخی تحقیقات مرتبط.. 46

2‌.3‌   جمع بندی.. 49

3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی.. 52

3دیباچه. 53

3‌.1‌   روش‌شناسی تحقیق.. 53

3‌.1‌.1‌   روش تحقیق.. 53

3‌.2‌   شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها 54

3‌.2‌.1‌   بررسی داده‌‌های قابل دریافت… 54

3‌.2‌.2‌   بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك… 55

3‌.2‌.3‌   بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات.. 55

3‌.2‌.4‌   بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی.. 55

3‌.2‌.5‌   مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه . 56

3‌.2‌.6   ‌ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی . 56

3‌.2‌.7   حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 56

3‌.2‌.8‌   آمایش داده‌‌ها 56

3‌.3   جامعه نظری و روش نمونه‌گیری.. 57

3‌.4‌   مفروضات تحقیق.. 58

3‌.5‌   شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 58

3‌.5‌.1‌   مرور پیشینه تحقیق.. 59

3‌.5‌.2‌   نظرخواهی از خبرگان.. 60

3‌.5‌.3‌   بررسی اسناد و مدارک آرشیوی.. 66

3‌.5‌.4‌   طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی.. 68

3‌.5‌.5‌   جمع بندی.. 74

4فصل چهارم اجرای تحقیق… 75

4دیباچه. 76

4‌.1‌   جزئیات پیاده‌سازی مدل.. 76

4‌.1‌.1‌   آمایش داده‌‌ها 76

4‌.1‌.2‌   دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک… 77

4‌.1‌.3‌   فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب… 80

4‌.1‌.4‌   خوشه بندی.. 83

4‌.1‌.5‌   اجرای الگوریتم نظارت‌شده 92

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

4‌.1‌.6‌   جمع‌آوری نتایج.. 93

4‌.2‌   تست و ارزیابی.. 94

4‌.2‌.1‌   نحوه تست… 94

4‌.2‌.2‌   محاسبه معیار‌های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت… 95

4‌.3‌   نتیجه گیری.. 96

5فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 98

5دیباچه. 99

5‌.1‌   نتیجه گیری.. 99

5‌.2‌   محدودیت‌های پژوهش…. 100

5‌.3‌   پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده 101

6منابع و مراجع.. 102

 

 

 

فهرست شکل‌ها صفحه

شکل ‏2‑1 مدل CRISP-DM… 34

شکل ‏2‑2  روش‌های استفاده شده برای کشف انواع تقلبات مالی.. 36

شکل ‏3‑1 فلوچارت کشف موارد پولشوئی با داده‌کاوی.. 72

شکل ‏4‑1  توزیع شاخص MLI. 79

شکل ‏4‑2  توزیع شاخص MLISQR.. 79

شکل ‏4‑3  نمودار واریز نقدی مشتریان.. 80

شکل ‏4‑4  مراحل ایجاد شاخص MLISQR.. 81

شکل ‏4‑5  جدول داده‌‌های تفکیك شده بر اساس شاخص پولشویی(MLISQR) 82

شکل ‏4‑6  هیستوگرام مجموع واریز در خوشه‌بندی ای‌ام. 84

شکل ‏4‑7  هیستوگرام مجموع برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 84

شکل ‏4‑8  هیستوگرام تعداد واریز در خوشه بندی ای‌ام. 85

شکل ‏4‑9  هیستوگرام تعداد برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 85

شکل ‏4‑10  خوشه‌بندی توسط کامینز، کوهنن، گروه متناظر. 86

شکل ‏4‑11  خوشه بندی گروه متناظر مدل اول.. 87

شکل ‏4‑12  خوشه بندی گروه متناظر مدل دوم. 88

شکل ‏4‑13  خوشه‌بندی گروه متناظر مدل سوم. 89

شکل ‏4‑14  جدا کردن خوشه اکثریت… 90

شکل ‏4‑15  خوشه‌بندی توسط کامینز و کوهنن.. 91

شکل ‏4‑16  اجرای الگوریتم‌‌های نظارت‌شده 93

 

 

فهرست جداول صفحه

جدول ‏4‑1  معیار‌های ارزیابی.. 95

جدول ‏4‑2  محاسبه معیار‌های ارزیابی برای شبکه عصبی.. 95

 

 

 

1‌.1‌       تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق

تعاریف متعددی برای پولشویی عنوان شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد[15]:

  • بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.
  • مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار‌های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

از این تعاریف چنین بر می آید که عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می شود. پول کثیف به پولی گفته می‌شود که از راه‌های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک‌ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرآیند تطهیر پول کثیف کمك کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور‌ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو استفاده پولشویان قرار می گیرند بانک‌ها هستند[44].

بدین نظر دراین پروژه ما می بایست در ابتدا به مطالعه بانک‌ها و روش‌هایی که ممکن است پولشویان از آن طریق در بانک‌ها اقدام به پولشویی نمایند پرداخته و با بررسی این روش‌ها و همچنین اطلاعات در دسترس جهت این روش‌ها، الگو‌های این روش و … سعی در یافتن راه‌هایی جهت کشف، اجرا و پیاده سازی داده محور این اقدامات داشته باشیم.

در این راستا ضمن بررسی عملیات اجرا شده در بانك مورد نظر و مشورت با کارشناسان و مشاوران این بانك مشخص گردید که روش‌های مختلفی جهت پولشویی توسط پولشویان در این بانك اجرا می‌گردد، همچنین توسط بانک‌ها نیز روش‌های متفاوتی جهت جلوگیری از این عملیات اجرا می گردد.

پیچیدگی رفتار‌های مشکوك به پولشویی و همچنین حجم عظیم داده به گونه‌ای است که بدون ابزاری هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به سوال زیر میباشد:

چگونه میتوان با ارائه مدلی از روش‌های داده کاوی برای کشف جرایم پولشویی استفاده کرد؟

1‌.2‌      اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به اهمیت سیستم‌‌های بانکداری و سوء استفاده از این بستر برای مقاصد پولشویی، نیاز مبرم به پیاده سازی سیستم‌‌های ضد پولشویی از طرف دولت‌ها و موسسات سیاست گذار در امور اقتصادی مورد توجه است . با توجه به رشد تروریسم و تقلب‌‌های سازماندهی شده و از طرفی تصویب قوانین متعدد علیه این موارد نیاز به این سیستم‌‌ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، پیچیدگی رفتار‌های مشکوك به پولشویی به گونه‌ای است که بدون ابزاری هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. نکته مهم و شاید کاربردی در ایران نزدیکی این سیستم‌‌ها با سیستم‌‌های ضد رشوه خواری، تقلب، تخلف و سیستم‌‌های بازرسی است که میتواند به عنوان ابزاری کارآمد برای واحد بازرسی بانک تلقی گردد.

1‌.3‌     اهداف پژوهش

پولشویی فرآیندی است که طی آن افراد متخلف با استفاده از امکانات مؤسسات مالی و بانک‌‌ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آن‌ را قانونی جلوه میدهند. به منظور شناسایی این فرآیند، دولت‌‌ها همواره گزارش‌‌های متعددی از بانک‌‌های خود طلب می نمایند و بانک‌‌ها موظف هستند موارد مشکوك به پولشویی را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزی تهیه و به طور مستمر ارائه نمایند. از سوی دیگر، پیشرفت بانکداری به تدریج شناسایی روش‌ها و رفتار‌های مشکوك به پولشو یی را پیچیده ترنموده است. به طوری که شناسایی این رفتار‌ها با توجه به حجم انبوه اطلاعات در یک بانک بدون استفاده از سیستم‌‌های ضد پولشویی میسر نمی‌باشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگویی برای تقلب‌های مالی در صنعت بانکداری می‌باشد.

انتظار می‌رود این مدل ضد پولشویی  با جمع آوری اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌های مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌های مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید .

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

دانلود پایان نامه ارشد: طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی

حرکت اخیر سازمانها به ویژه سازمانهای پولی–مالی به سمت جامعه اطلاعاتی نقش موثر و تحول آفرین فناوری اطلاعات در این زمینه باعث شده است بانک ها به عنوان نهاد مالی و اعتباری مهم در هر نظام اقتصادی برای بقاء خود در عصر اطلاعات استانداردسازی امنیت اطلاعات را برای اجرای موثر و مناسب مورد توجه ویژه قرار دهند.

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

در راستای ارتقاء سلامت بانکداری اینترنتی، مشکل اساسی امنیت فضای تبادل اطلاعات بوده به صورتیکه در هر لحظه حجم زیادی از رخدادهای امنیتی در این فضا در حال وقوع می باشد. با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات داده و ایجاد مراکز پاسخگویی به رخدادهای امنیت کامپیوتر الزامی به نظر می رسد.

بروز رخدادهای در شبکه­های رایانه­ای سازمانی اجتناب ناپذیر است. از این رو سازمان­ها سعی می­کنند با به کارگیری روش­هایی از بروز رخدادهای امنیتی تا حد امکان جلوگیری کرده و در صورت بروز رخداد، آن را به سرعت تشخیص داده و رفع نمایند. به این روش­ها، مدیریت رخدادهای گفته می­شود. وظیفه مدیریت رخدادهای در سازمان­ها به عهده گروه­های واکنش به رخدادهای رایانه­ای می با­شد که در این سند به عنوان گروه­های واکنش رخداد نامیده می­شوند.

از طرفی زیرساخت­های فناوری کشور نیاز به وارسی و به کارگیری مکانیزم­های امنیتی دارد و از طرف دیگر ساختاری برای هماهنگ شدن سازمان ها و گروه های امنیتی مختلف در زمان بروز رخدادهای نیاز است. یکی از قدم­های کارا برای رفع این  نیازها تشکیل و تقویت گروه­های واکنش رخداد و تسلط آن­ها بر مدیریت رخدادهای است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

پایان نامه : جواب های چندگانه برای مسأله q,p-لاپلاسین با نمای بحرانی

:

در این پایان نامه ابتدا به بررسی وجود یک جواب غیربدیهی برای مسأله بیضوی غیرخطی  نوع -لاپلاسین که به صورت

تعریف می شود، می پردازیم که در آن ، ،  ، زمانی که ،  به ثابت مثبت  میل می کند و .

برای دست یافتن به جواب این مسأله، به جمع آوری نتایجی در قالب چند لم می پردازیم و نتیجه ی اصلی خود را در قالب دو قضیه مطرح می کنیم و با تکیه بر نتایج به دست آمده به اثبات این قضیه ها می پردازیم.

در ادامه به بررسی وجود جواب های چندگانه برای مسأله ی بیضوی غیرخطی از نوع -لاپلاسین زیر، همراه با شرایط مرزی، در فضای سوبولف می پردازیم.

این مسأله به صورت

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

تعریف می شود که در آن  یک دامنه ی کراندار است ،  ،  نمای بحرانی سوبولف است و  است. می خواهیم ثابت کنیم که اگر داشته باشیم  آنگاه یک  وجود دارد طوری که برای هر  مسأله  دارای جواب است.

برای این منظور نتیجه ی اصلی خود را در قالب یک قضیه مطرح می نماییم سپس جهت اثبات این قضیه به جمع آوری برخی نتایج اولیه در قالب چند لم و یادآوری برخی مفاهیم از نظریه مینی ماکس می پردازیم.

کلمات کلیدی: -لاپلاسین، وجود، جواب غیر بدیهی، جواب های چند گانه، نمای بحرانی.

 

پیشگفتار:

 

آنالیز یکی از مهم ترین و تواناترین شاخه های ریاضیات است که رهگشای بسیاری از مسائل ریاضی، فیزیک، مهندسی، مکانیک، مکانیک اتمی و کوانتومی جدید است. در این بین نقش معادلات دیفرانسیل در علوم دیگر انکار ناپذیر است، بدون تردید معادلات دیفرانسیل یکی از بخش های عمده ی ریاضیات است و با توجه به کاربرد ریاضیات و به خصوص معادلات دیفرانسیل در شناخت علوم دیگر و توجیه پدیده های علمی، این بخش از ریاضیات دانشمندان زیادی را مجذوب خود کرده است.

به دلیل کاربرد گسترده ی این شاخه از علم ریاضی در علوم طبیعی، کارهای اساسی روی برخی انواع معادلات انجام شده است. یکی از عملگرهای مرتبط با بسیاری از مسائل مربوط به معادلات دیفرانسیل، عملگر لاپلاسین می باشد که بسیاری از پدیده های فیزیکی و زیست شناسی و … توسط معادلات مرتبط با این عملگر مدل سازی می شوند.

این نوع معادلات در رده ی معادلات دیفرانسیل بیضوی همراه با شرایط مختلف مرزی قرار می گیرند که یکی از شاخه های بسیار کاربردی معادلات دیفرانسیل می باشد و همواره نظر بسیاری از دانشمندان علوم مختلف، به خصوص ریاضیدانان را به خود جلب کرده است.

تألیف کتب و مقالات متعدد پیرامون این موضوع که هم اینک با رشد فزاینده ای ادامه دارد، دلیل انکار ناپذیر این مدعاست.

دانلود پایان نامه ارشد : مدل سازی مسئله تخصیص سهم به تامین کننده با هزینه سفارش وابسته

:
دردههگذشته،مدیرانبهاهمیتنقشزنجیره تأمین SCM درارزش آفرینیشرکت هاپی برده اند. اسمیچی لوی و همکاران (2004)SCM را به عنوان مجموعه ای از روش های مورد استفاده برای ادغام موثر تامین کنندگان، انبارها و فروشگاه ها تعریف می کند به طوریکه برای به حداقل رساندن سیستم گسترده ی هزینه ها، کالا در مقادیر مناسب تولید شودوبه مکان مناسب برده ودر زمان مناسب توزیع شود، در حالی که خدمات مورد نیاز در سطح رضایت بخش باشد[3].فعالیت خرید به عنوان یک قابلیت رقابتی یکی از مهمترین فعالیت های زنجیره تامین است. با توجه به نقش تعیین کننده ی تامین کنندگان در کیفیت محصول نهایی و نهایتا رضایت مشتری، سازمان ها عملکرد تامین کنندگان خود را به صورت دوره ای ارزیابی می نمایند. از آنجا که ادبیات در انتخاب تامین کننده کالا گسترده است ما مسئله ی اختصاص

 

پایان نامه و مقاله

 سهمیه تامین کننده را روی مواردی که در تکنیک هایمدل های تصمیم گیری چند هدفه MODM استفاده می شود مختص می کنیم. درحال حاضر تحقیقات در این زمینه به بخش های زیر تقسیم می شود:

– مدل های برنامه ریزی ریاضی فقط بایک تابع هدف: با توجه به مدل های با یک تابع هدف، قدسی پور و ابرایان(2001) یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط را به منظور حل مسئله ی چندهدفه منابع برای به حداقل رساندن هزینه کل خرید سالانه فرموله کردند[4].
-مدل های برنامه ریزی ریاضی با دو تابع هدف،مینیمم کردن هزینه و ماکزیمم کردن سود: ونتورا و مندوزا (2008) یک روش دو مرحله ای برای مسئله انتخاب تامین کننده کالا و تخصیص مقدار سفارش به طور هم زمان ارائه کردند.چه و وانگ (2008) یک الگوریتم پایه ژنتیک ومفاخری و همکاران(2011)، برنامه ریزی پویا چندهدفه ی دو مرحله ای برای آن پیشنهاد کردندو جعفری و همکاران (2011) یکمدل عدد صحیح مختلط دو هدفه برای مینیمم کردن مجموع هزینه ها و ماکزیمم کردن بازده کل ارائهکردند[5-8].
– مدل های با حداقل سه تابع هدف، به حداقل رساندن هزینه، اقلام تاخیری و واحدهای مرجوع شده: کارپاک و همکاران(2001) یک مدل برنامه ریزی هدف برای مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با سه هدف شامل هزینه،کیفیت و توانایی تحویل پیشنهادکردند. فضل اله پور و همکاران (2011)، رضایی و داوودی(2011)، سیف برقی و اسفندیاری (2011) نیز از جمله کسانی هستند که در این مورد پژوهش کردند[9-12].
– مدل های فازی که با ابهام وعدم دقت در داده های ورودی مانند تقاضا وظرفیت مواجه می شوند: عمید و همکاران(2006) و کومار و همکاران (2006) مدل های برنامه ریزی چند هدفه فازی ارائه کردند[13و14].
– مدل هایی با انواع مختلف تخفیف های تامین کنندگان، با توجه به پیچیدگی مسئله از الگوریتم ابتکاری برای حل آن استفاده شده است: معقول و رزمی(2009)، محمد ابراهیم (2009)و کمالی و همکاران (2011)در این زمینهتحقیق کردند[15-17].
-مدل های با عدم قطعیت تقاضا، ظرفیت و غیره: لی و زابینسکی (2011) و ژانگ و ژانگ (2011)یک مسئله انتخاب تامین کننده کالا، تک محصول، تک هدفه و مسئله خرید تحت تقاضای تصادفی را بیان کردند.هدف به حداقل رساندن انتخاب،خرید،نگه داری و هزینه های کمبود برای انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارش می باشد[18و19].
در این پایان نامهفرض می کنیم، خریداری که محصولات مختلف را از تعدادی تامین کننده ی از پیش تعیین شده فراهم می کند، با تقاضای تصادفیو توزیع احتمال پواسون مواجه است. از آنجا که تقاضا تصادفی است خریدار با هزینه های کمبود و نگهداری کالا،علاوه بر هزینه خرید به طور معمول، مواجه می شود.هم چنین فرض کرده ایم که قصد خریدار جای گذاری مینیمم مقدار سفارش برای هر تامین کننده است. نیاز چنین فرضی این است که خریدار مایل به حفظ همکاری مستمر با تامین کنندگان انتخاب-شده باشد.لذا قیمت ارائه شده برای هر تامین کننده کالا به صورت خطی وابسته به اندازه سفارش هر محصول است.کاستا و الیویرا (2001) استراتژی های تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک (GA)و شببیه سازی تبرید (SA) را به عنوان بهترین الگوریتم برای حل مسائل برنامه ریزی صحیح غیرخطی NIPمعرفی کردند[20]. در فصل اول با معیارهای تصمیم گیری و نمادها و فرمول-بندی مسئله آشنا می شویم. در فصل دو به بررسی الگوریتم های راه حل پرداخته و در فصل سهبه منظور بررسی مدل و ارزیابی عملکرد روش های پیشنهاد شده،مثال هایی ارائه ونتایجحاصل از حل آنها مقایسه می شود.

 
مداحی های محرم